주식 알고리즘 트레이딩

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사용툴

• CREON API(대신증권) & Python3 & MySQL(MariaDB) & NodeJS & Discord API
  1. CREON API 연결 및 주문 처리 -> Python3
  2. KRX 및 NAVER를 통한 주가 데이터 저장 -> Python3
  3. DB저장 -> MySQL(MariaDB 11)
  4. 분석 로직 -> NodeJS

지표

• 이동평균선 5일, 10일, 20일
• 거랭량 평균 5일, 10일
• Bollinger Band 20
• 추세지표 Commodity Channel Index, CCI 14
  1. CCI = (M-m) / (d*0.015)
     1. M(평균가격) = (당일의 고가 + 당일의 저가 + 당일의 종가) / 3
     2. m = M의 n일 단순이동평균(n은 14일)
     3. d = 절대값(lM-ml)의 n일 단순이동평균 = (IM-ml) / n
     4. 0.015는 CCI가 -100 ~ +100 범위를 크게 벗어나지 않게 하기 위한 상수
  2. CCI가 -100(과매도) 아래에서 위로 상승할 때, 매수
  3. CCI가 100(과매수) 위에서 아래로 하락할 때, 매도
  4. 기준선 0을 기점으로 상향 돌파 매수, 하향 돌파 매도
• 상대강도지표 Relative Strength Index, RSI 14
  1. RSI = 100 * n일간의 주가 상승폭 합계 / (n일간의 주가 상승폭 합계 + n일간의 주가 하락폭 합계)
  2. RSI > 50 매수 우세, 이하는 매도 우세
  3. RSI > 70 과매수 -> 매도신호
  4. RSI < 30 과매도 -> 매수신호
  5. 단순 수치보다는 방향성을 보고 매수/매도
• 볼린저 밴드 지표 : %b
  1. %b = (종가 – 볼린저 하단)/(볼린저 상단 – 볼린저 하단)
  2. %b == 1 볼린저 밴드 상단
  3. %b == 0.5 볼린저 밴드 중앙
  4. %b == 0 볼린저 밴드 하단
  5. %b < 0.2 에서 매수 고려, 0.8 이상에서 매도 고려
• 현금흐름지표, Money Flow Index 10
  1. MFI = 100 – (100/(1+Positive Money Flow/Negative Money Flow))
  2. Typical Price = (high + low+ close) / 3
  3. PMF -> sum of TP * Volume
  4. NMF -> sum of TP * Volume
  5. MFI <20 에서 매수 고려, 80 이상에서 매도 고려
• 일중 강도율, Intraday Intensity Percent II% 21
  1. 일중 강도(ii) = 거래량 * (2*종가-고가-저가) / (고가-저가)
  2. 일중 강도율(percentII) = 100*일중강도의 21일합 / 거래량의 21일 합
  3. 존 볼린저가 사용한 일중 강도율 & 매집 분산율(AD%) 중 하나이다.
  4. 매수 : 주가가 하단 볼린저 밴드 부근에서 W형 패턴을 나타내고, 강세 지표가 확증할 때 매수 (%b가 0.05보다 작고, II%가 0보다 크면 매수)
  5. 매도 : 상단 볼린저 밴드 부근에서 일련의 주가 태그가 일어나며, 약세 지표가 확증할 때 매도 (%b가 0.95보다 크고 II%가 0보다 작으면 매도)

구현 예정

• keepalive signal 추가 예정